FMZ量化交易可视化模块搭建交易策略--进阶

可视化模块搭建交易策略–进阶

学习可视化模块搭建交易策略–了初识篇，对于可视化模块搭建、拼接有了一个概念上的理解，
接下来学习使用其它的模块就很容易了。
可以组合出来一些更加复杂的功能。

• 交易类别模块

  在之前的学习和测试中，我们已经接触过几种 「交易类别」的模块。
  例如：
  「交易所获取行情」 模块
  「交易所获取K线」 模块
  …

  这些已经使用过的就不赘述了。

  • 1、获取交易所个数

    

    在编写策略使用机器人交易时，可以添加不止一个交易所对象，例如对冲的策略。
    或者需要遍历（遍历意思就是逐个访问一遍）交易所对象，访问行情时。
    这个时候就需要用到获取交易所个数的模块了。

    我们可以先用简单的结构打印一下当前配置的交易所个数：
    

    其实就犹如调用了这样的JavaScript策略代码：

    function main () {
        Log(exchanges.length)
    }
    

    我们看下这个组合模块运行的结果：
    

    可以看到我们添加了3个交易所对象，代表三个不同的交易所账户，回测日志输出结果为3。

  • 2、获取交易所名称

    

    当添加三个交易所对象的时候，下拉框会显示出三个可选项。
    提前学习一个循环模块，在循环类型中。
    

    再提前学习一个条件判断模块：
    
    判断条件可以写:
    

    我们使用循环模块遍历添加的交易所名称
    用条件判断模块来判断当前的循环计数，是否对应要打印的交易所名称。

    

    回测运行结果：
    

    如同JavaScript 策略代码：

    function main () {
        for (var i = 1 ; i <= exchanges.length ; i++) {
            if (i == 1) {
                Log(exchanges[0].GetName())
            } else if (i == 2) {
                Log(exchanges[1].GetName())
            } else {
                Log(exchanges[2].GetName())
            }
        }
    }
    

  • 3、获取交易所当前交易对

    

    一个简单的例子获取当前设置的第一个交易所对象的交易对，并赋值给 text 变量（提前在变量类别中创建）。

    
    回测结果：
    

    如果调用JavaScript 策略代码：

    function main () {
        var text = exchange.GetCurrency()
        Log(text)
    }
    

  • 4、下单模块

    
    该模块非常重要，用于下单操作，第一个榫（凹）位置嵌入价格变量，用于指定下单价格，也可以直接输入固定数值。
    第二个榫（凹）位置嵌入下单量变量，用于指定下单的量。

    例如我们拼接一个根据当前 tick 行情数据的最新价格，加10元滑价下买单的例子，下单量设置为0.1个币，并且打印订单ID。
    

    回测运行结果：
    

    如同以下 JavaScript 策略代码：

    function main () {
        var id = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last + 10, 0.1)
        Log(id)
    }
    

  • 5、获取当前交易对委托订单的模块

    

    该模块会返回当前交易对处于未完成状态的所有委托订单，返回的是一个列表结构（数组），可以用列表类型模块处理（遍历操作等）。
    例如：我们把上面的【4】下单模块范例稍加修改，把下单时加上的10元价格改成减去10元。订单就不会立即成交了，会处于挂在买卖深度中（即 买一 买二 买N 中某个档位上），这样订单就处于挂单等待成交的状态。
    然后我们使用「获取当前交易对委托订单」的模块，获取处于PENDING状态（等待成交状态）的订单列表。
    为了避免后续行情中订单成交，影响回测最后的观察，所以我们「获取当前交易对委托订单」模块执行后，打印出订单列表，就立即使用「抛出异常」模块，让程序停止。

    

    回测可以看到：
    

    下买单价格是低于当时最新价格10元，所以不会马上成交。
    然后获取处于等待成交状态的订单，并且打印了出来。
    最后抛出异常，让程序停止。

    整个拼装起来的模块如同调用了JavaScript 策略：

    function main () {
        var id = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last - 10, 0.1)
        Log(id)
        Log(exchange.GetOrders())
        throw "stop"
    }
    

  • 6、取消订单模块

    

    该模块用于取消订单。

    在编写策略的时候有很多场景都需要这样操作：

    把当前所有挂出的订单全部取消掉。

    无疑这肯定要用到「撤单模块」，在学习撤单模块的同时，我们就可以用到【5】获取当前交易对委托订单的模块，组合实现这个功能。

    首先，为了测试撤销全部订单，挂一个订单不是很明显，我们开始下单两次，价格数量都不一样用来区别两个订单。

    

    使用 循环类型 模块中的，「遍历列表中每个元素」 模块，对当前挂单列表中的订单进行遍历。
    
    遍历时，每个取出的订单赋值给变量模块order（在变量模块类型中创建，如下图：）
    
    使用工具类型模块中的：
    
    取出订单ID，传递给撤销订单模块的榫（凹）位置，取消订单模块执行撤销订单。

    回测运行：
    

    使用 JavaScript 策略描述：

    function main () {
        var id = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last - 10, 0.1)
        Log(id)
        var id2 = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last - 12, 0.2)
        Log(id2)
        var orders = exchange.GetOrders()
        Log(orders)
        for (var i in orders) {
            var order = orders[i]
            Log(exchange.CancelOrder(order.Id))
        }
    }
    

  • 7、根据订单ID获取某个订单详细信息的模块

    

    该模块榫（凹）位置接入一个订单ID变量模块，就可以返回订单详细信息。

    

    注意看下运行后返回的订单：
    

    和 【5】范例中运行结果对比可以发现，打印的订单是一个单独的订单信息，没有[] 中括号包裹。
    因为范例【5】中返回的是列表，本例子返回的是一个单独的订单信息（基于该模块传入的榫位置上的ID变量模块获取）。

    以上范例如同执行 JavaScript 策略：

    function main () {
        var id = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last - 10, 0.1)
        Log(exchange.GetOrder(id))
    }
    

  • 8、期货交易模块

    以上模块我们逐一学习，测试交易所我们设置为商品期货。

    回测设置：
    
    以下范例根据该设置进行回测测试。

    • 判断CTP商品期货与期货公司服务器连接状态模块

      商品期货有开市时间休市时间，在休市时，是连接不上。

    • 设置合约模块

      在交易所对象配置为期货交易所时，不设置合约，直接获取行情，会报错：
      

      我们设置合约为 MA909 ，甲醇目前的主力合约。
      
      这样就获取到了 MA909 合约的当前 tick 行情中的最新价格数值。

    • 设置期货交易下单方向模块在执行 下单模块
      
      需要指定下单方向，因为期货有：
      buy : 开多仓
      sell : 开空仓
      closebuy : 平多仓
      closesell : 平空仓
      四个方向（商品期货 再多出两个方向：closebuy_today 平多头今仓, closesell_today 平空头今仓）。

      举例 设置下单模块为买入，那么就有 开多仓 和 平空仓 两个意义，产生了二义性。
      所以需要「设置期货交易下单方向」模块 去设置明确的下单方向。

      

      回测显示：
      

      如同 JavaScript 策略代码：

      function main () {
          while (true) {
              if (exchange.IO("status")) {
                  exchange.SetContractType("MA909")
                  Log(exchange.GetTicker().Last)
                  exchange.SetDirection("buy")
                  Log(exchange.Buy(1000, 1))
                  throw "stop"
              } else {
                  Log("未连接商品期货前置机")
              }
              Sleep(1000)
          }
      }
      

  • 9、数字货币期货交易模块

    数字货币期货方面的使用和以上的【8】中的商品期货用法基本一样

    • 合约代码以OKEX为例 可以是：
      • this_week : 当周
      • next_week : 次周
      • quarter : 季度
      • swap : 永续
    • BitMEX :
      • XBTUSD
      • ETHUSD
    • 设置杠杆模块

      用来设置数字货币期货杠杆。

      # 注意 ： 回测不支持。
      

      如同JavaScript 策略：

      function main () {
          exchange.SetMarginLevel(10)
      }
      

可视化范例策略：

• https://www.fmz.com/strategy/121404
• https://www.fmz.com/strategy/129895
• https://www.fmz.com/strategy/123904
• https://www.fmz.com/strategy/122318

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