DMI指标介绍

DMI指标也称为动量指标或趋势指标，全称是“Directional Movement Index (DMI)”。它由美国技术分析大师威尔斯·怀尔德创立，是一种中长期市场技术分析方法。

DMI指标是价格涨跌过程中买卖双方平衡点的变化，即多空双方的强弱变化均受价格波动的影响，并且发生从平衡到不平衡的循环过程，从而为判断趋势提供了技术指标。

指标计算

近日，多位量化交易业务的朋友向我咨询如何在FMZ Quant量化交易平台上使用DMI指标。我以为是个很简单的问题，打开API文档找到了这个指标函数。发现“通用”的talib指标库中没有这个指标。经过一番谷歌搜索，我找到了一些信息。

发现该指标由四个指标组成。算法不是很复杂。只需遵循算法就可以了。

算法地址：https ://www.fmz.com/strategy/154050

• 源代码

// indicator function
function AdX(MDI, PDI, adx_period) {
    if(typeof(MDI) == "undefined" || typeof(PDI) == "undefined"){
        Return false
    }

    if(MDI.length < 10 || PDI.length < 10){
        Return false
    }

    /*
    dX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
    AdX = sma(dX, len)
    */

    var dx = []
    for(var i = 0; i < MDI.length; i++){
        if(!MDI[i] || !PDI[i]){
            continue
        }
        var dxValue = Math.abs((PDI[i] - MDI[i])) / (PDI[i] + MDI[i]) * 100
        var obj = {
            close : dxValue,
        }
        dx.push(obj)
    }

    if(dx.length < adx_period){
        Return false
    }

    var adx = talib.SMA(dx, adx_period)

    Return adx
}

function DMI(records, pdi_period, mdi_period, adxr_period, adx_period) {
    var recordsHLC = []
    for(var i = 0; i < records.length ; i++){
        var bar = {
            High : records[i].High,
            Low : records[i].Low,
            close : records[i].close,
        }
        recordsHLC.push(bar)
    }
    
    var m_di = talib.MINUS_DI(recordsHLC, mdi_period)
    var p_di = talib.PLUS_DI(recordsHLC, pdi_period)

    var adx = AdX(m_di, p_di, adx_period)
    
    // adXR=(AdX of the day before the AdX+ AX)÷2
    var n = 0
    var adxr = []
    for (var j = 0 ; j < adx.length; j++) {
        if (typeof(adx[j]) == "number") {
            n++
        }
        
        if (n >= adxr_period) {
            var curradxr = (adx[j] + adx[j - adxr_period]) / 2
            adxr.push(curradxr)
        } else {
            adxr.push(NaN)
        }
    }
    
    Return [m_di, p_di, adx, adxr]
}

• 比较

使用 FMZ Quant 的数据库，可以很容易地绘制图表并将 DMI 与其他图表进行比较。

比较几根k线柱上的指标值，数值基本一致（略有四舍五入偏差）。

• 用法

直接使用DMI函数（如示例中main函数中调用的方式），传入K线数据，设置指标参数，一般为14。

函数返回的数据是一个代表四行的二维数组。

DI- : m_di
DI+ : p_di
AdX : adx
adXR: adxr

这四条DMI指标线中，DI-和DI+为多空指标，反映多空头寸的强弱。

AdX 和 adXR 是一对一起使用的指标线，它们是趋势指标，反映了市场当前的趋势和方向。

DI+，指标值越高，当前牛市越强，反之，牛市越弱。
DI-，与上述相反。
DI+、DI-往往相互交织，价值越接近，市场就陷入僵局。反之，趋势增强。

信号

• 价格底部信号

价格长期下跌后，如果短期内满足以下条件，则表明短期价格已经触底，可能出现反弹或反转。

代表多头买入力度的DI+线在10以下，线在超卖位置上转，DI线在高位。

代表趋势的AdX线在65以上的较高位置，向下转，与adXR线形成向下交叉。

• 价格最高信号

长期上涨后，若短期内满足以下条件，则已达到短期高价，可能出现短期调整或反转。

代表做空强度的DI线在10以下，线在低位上转，DI+线在高位。

代表趋势的AdX线在65以上的较高位置，向下转，与adXR线形成向下交叉。

• 上升趋势

经过一段时间的价格走势波动后，DMI的四条指标线在低价位相互交织，然后突然出现一条长长的正K线，成交量较大，涨幅超过5%。DI+线在两天内连续穿越DI-线、AdX线和adXR线，表明将形成新的上升趋势。当 DI+ 线穿过最后一条指标线时，您可以开仓。